Метод серфинга (частичного лока)

fxpiter

Дата: Суббота, 04.11.2006, 21:32 | Сообщение # 1

Новичок

Группа: Пользователи

Репутация: 0

Замечания: 0%

Статус: Offline

Метод Серфинга (с) (метод ОверЛорда)

Предлагаю на рассмотрение и практическое использование данный метод (Метод Серфинга (с)) не только как альтернативу применению стоп-лоссов, но и как торговую систему. Более точное её определение – метод/система работы в частичных локах.
Не все ДЦ позволяют держать две разнонаправленых позиции по одной паре валют, но по методу можно работать и с помощью хеджирования по другой паре. Надо правильно выбрать пару для хеджа, учесть направление движения кросс-курса. В итоге - минус будет перекрыт профитом. Или... если расчёт неверен - получим больший убыток. Пример: селл евро 1700.. Хедж - бай кабель или селл баксофранк. Учитываем возможное направление кроссов еврофунт и еврофранк и принимаем решение. Да, ещё надо помнить о разной стоимости 1 пипса по парам. ВСЕ эти расчёты - ДО открытия ордера (селл евробакс). На минус 10-20 пипс (зачем платить больше? :))) открываем лок или хедж.
Основная задача метода – даже при неправильном открытии первого ордера – выйти в профит. Т.е. трейдер имеет право на ошибку при входе в рынок. А такие ошибки (неправильный вход, покупка на хае или продажа на лоу движения) составляют большинство потерь на рынке.
Метод позволяет при небольших до 30-40 (в одну сторону) движениях частично перекрывать убытки по неправильно открытым позициям. (во флэте, на второй/третьей волне – минус перекрывается полностью) В случаях - если движение превышает 60-100 пипсов - то убыток по минусовым ордерам перекрывается хорошим профитом. Если же движения с откатом - берём профит в обе стороны.
Недостатки метода – это достаточный размер депозита. Я его определяю как не менее 30 рабочих лотов. В идеале – это 50 и более рабочих лотов. Т.е. мы свой депозит можем разбить на 30 (идеально – 50 и более) частей. При этом величина самого лота не имеет значение: 1,0 лот или 0,1. Это связано с требованиями МаниМенеджмента (ММ, Управления капиталом, Максимального уровня допустимого риска). Этот уровень ММ я определяю как 10% от величины депо в стандартных условиях, и до 25% от депо при максимальном риске – но только в том случаи, если ордера (более 10% от депо) прикрыты уже имеющимся профитом на открытых ордерах (которые при этом защищены стоп-приказами(трейлинг-стопами)) – можно добавлять ордера ПО (!) движению рынка до 25% от депо. Пример: рост евродоллара и кабеля 1 сентября на 300-400 пипс в одном направлении без откатов. В подобных ситуациях можно практически с нулевым риском добавлять ордера по движению рынка («пирамидится») через каждые 10….20 пипс (на усмотрение трейдера) – последний ордер прикрывается солидным профитом по предыдущим ордерам. Не забываем только поставить трейлинг-стоп на ордерах, или стоп-приказы, на случай резкого разворота движения.
Итак, в работе при «депо 30 лотов» – 3 ордера на бай и 3 на селл (по одному «лоту»), при «депо 50 лотов» - 5 ордеров на бай и 5 на селл (по одному «лоту»). Если депо более 50 лотов, желательно количество лотов в работе не увеличивать (уследить за 5-7 ордерами в работе легко, чего не скажешь о 15-25 ордерах), а увеличивать размер ордера.
Например при депо 100 лотов – 5 ордеров на селл и 5 ордеров на бай (по два лота на ордер). Возможна вариации величины ордеров на подобии: 1 лот.. 2 лота… 2 лота.. 3 лота… 2 лота (а всего 5 ордеров). Это уже на усмотрение самого трейдера, в зависимости
от его опыта и психологии. Кроме того – расстояние между открытием ордеров (10…20 пипс) – тоже условное понятие. Можно и 5, или 30-40 пипс – на Ваше усмотрение. Одно лишь замечание – не допускайте лока более 20-30 пипс, особенно более 100… иногда бывает и 300-500 пипс. В таких ситуациях (они могут возникнуть и от форс-мажора) метод позволяет тоже выпутаться из ситуации, вопрос лишь во времени. А время – деньги.
А к форексу это имеет прямое отношение.
Итак, сам Метод Серфинга основан на открытии (входе в рынок) практически от любого уровня (ниже – имхо насчёт цены рынка в любой момент времени). Направление входа (бай или селл) тоже большого значения не играет. Даже если мы купили на самой вершине, или продали на самом лоу – это не важно (во всяком случаи – лишь немного уменьшит наш профит). Допустим наше депо можно разбить на 50 частей (50 рабочих лотов). Значит в каждую сторону имеем право (требование ММ – 10% от депо) открывать по 5 лотов (5 ордеров по 1-му лоту, или 3 ордера по 1.. 1.. 2.. 1.. лота, или – подобные вариации). Итак, открываемся в сторону движения рынка (это мы так считаем на данный момент) 1 ордер (1 лот). Если направление было выбрано правильно – просто добавляемся через каждые 10-15 пипс по 1 ордеру (1 лот) по ходу движения. При этом – после открытия первого ордера – или ставим отложенный обратный ордер (допустим первый ордер бай, значит ставим отложенный селл-стоп) в 10…20 пипсах от цены открытия первого ордера, или готовы открыться вручную на таком же уровне.
Движение рынка было определенно правильно – пирамидимся. А трейлинг-стоп (или стоп-приказ) по открытым ордерам переносим сначала в б/у, потом в «+». Постепенно подтягивая (в случаи стоп-приказа) вслед за ценой. Это делается на случай резкого (обвального) разворота цены. Впрочем – всё как обычно при правильном открытии.
Если же мы ошиблись, и открытие было неправильным (на хае/лоу, или же цена после небольшого профита резко развернулась и ушла в минус 10..20 пипс) – то начинаем работать по методу. Ниже приведены реальные примеры торговли, 18 ноября и 20 июня 2005 года. Ситуации:
1. 18 ноября 2005 года: резкий разворот рынка и «взлёт-падение»(горки) по 120-90 пипс за несколько часов.
2. 20 июня 2005: работа в коридоре и уход на 100 пипс вниз без отката.

Сообщение отредактировал fxpiter - Суббота, 04.11.2006, 21:36

fxpiter

Дата: Суббота, 04.11.2006, 21:33 | Сообщение # 2

Новичок

Группа: Пользователи

Репутация: 0

Замечания: 0%

Статус: Offline

Первый пример: 18.11.2005 г.
Продал 1 лот (из пяти) на 1683. ТП не выставлял, но примерная цель – 1655-60. День тихий, больших движениё не ожидается.
На 1,1700 поставлен отложенный бай-стоп 1 (б-с 1). Величина всех ордеров равнозначная (условно 1 лот). На 1,1712 поставлен бай-стоп 2 (б-с 2. 1 лот). Выше 1720 и ниже 1765 отложенные ордера не ставил по причине тихого дня, да и не собирался работать в полную силу, лишь 3-4% от депо, пипсовать по 20-25 пипс.
Цена понемногу уходит вниз (см. рис.1) и достигает 1,1670-75. Передвигаю б-с 2 вниз, на уровень 1683 (я это называю – тянуть ордера за ценой. Но нет смысла тянуть все отложенные ордера, мы передвигаем лишь последний ордер и он становится у нас первым. Главное – не забывать это делать, нельзя допускать ухода цены более чем на 20 пипс от цепочки отложенных ордеров).
В 17-00 по Киеву выступает Трише и заявляет о скором росте ставки по евро. Котировка евродоллара резко вырастает на 1700 и срабатывают мои отложенные ордера:
Б-с 2 на 1,1683
Б-с 1 на 1,1700
Далее – цена прыгает в узком коридоре 1,1700-20. Здесь можно добавится по движению вверх (ордер открыт вручную на 1,1717). И раставлены новые отложенные ордера:
Бай-стоп 3 на 1,1727
Бай-стоп 4 на 1,1740
Бай-стоп 5 на 1,1750
На случай движения вниз ставлю селл-стоп на:
1,1702… 1,1692… Ниже 1,1692 готов открывать дополнительно ордера вручную.
Цена уходит вверх и срабатывают все отложенные ордера б-с 3.. 4.. 5.
Не забываем (!!!) поднимать отложенные селл-ордера вслед за ценой:
Сначала селл-стоп 1,1692 переносим на 1,1715. Потом селл-стоп 1,1702 на 1,1727.
Снова селл-стоп 1,1715 на 1,1740 и т.д….
Цена растёт и в районе 1,1762 открываем вручную дополнительный бай-ордер. Котировки прошли 120 пипс и на 1,1790 происходит разворот (которого мы так или иначе ожидаем).
Кроем бай-ордера. Не все вместе (мы не уверены в окончании движения), а по одному ордеру после отката от вершины на 1,1790.
Итак:
бай 1,1762 – ТП на 1,1776 (обычно всегда закрываются «ближайшие» ордера, с минимальным профитом).
Бай-стоп 5 1,1750 – ТП на 1,1773.
Бай-стоп 4 1,1740 – ТП на 1,1772.
Бай-стоп 3 1,1727 – ТП на 1,1769.
Бай-стоп 1 1,1700 – ТП на 1,1767.
И открытый вручную бай-ордер от 1,1717 – ТП на 1,1768
У нас остаются: селл от 1,1683 и бай-стоп 2 от 1,1683 (чистое совпадение, но даже разница в минус 10-20 особой роли не играют). Оставил эти ордера в локе потому что не знаю дальнейшего развития событий. Но готов открываться вниз или вверх, по движению. Котировки делают небольшой рост к 1,1780 и снова направляемся вниз. Принимаю решение – крыть б-с 2 (ручное закрытие на 1,1769, после отката от 1,1780).
Бай-стоп 1,1683 – ТП на 1,1769
Но готов снова открыться вверх, а на случай резкого движения – ставлю бай-стоп на 1,1785.
Открываюсь вниз 1,1762 (в ручную) и 1,1752… 1,1742… 1,1732 (отложенными). Дополнительно – селл вручную на 1,1723.
Опять же, вслед (!!!) за снижением цены – двигаю отложенные бай-стоп: на 1,1770 (с 1,1785), потом просто добавляю (когда уходим ниже этого уровня на 15-20 пипс) на 1,1760.. 1,1750.. 1,1740.. И передвигаю с 1,1770 на 1,1730..
Таким образом я постоянно прикрываю открытые ордера – отложенными. Можно ставить
трейлинг-стоп (но у меня его нет в банке) или стоп-приказы сначала в безубыток, а потом и в профит.
Снижаемся к 1,1697 и ходим в коридоре 1,1705-15. Закрываю ордера на селл:
1,1723 – ТП на 1,1704
1,1732 – ТП на 1,1708
1,1742 – ТП на 1,1707
1,1752 – ТП на 1,1710
1,1762 – ТП на 1,1709
И первый ордер селл от 1,1883 – крою на 1,1708 (минус 25 пипс) – судя по всему, ниже 1,1700 уйти не можем. Даже если бы ушли, эти –25 пипс не сыграли бы роли.
Ниже 1,1695 стоят отложенные селл-стопы: 1,1695.. 1,1685. А часть бай-стоп ордеров удаляю (с 1,1750 по 1,1770). Рынок постепенно становится «тихим» - нет смысла работать полным обьёмом.
Котировки простояв в коридоре (1,1700-1,1715) – начинают постепенно снова расти.
Покупаю 1,1721. Дальше срабатывают отложенные бай-ордера на: 1,1730.. 40..
Не забываю подтягивать селл-стоп ордера: 1,1685 на 1,1715. 1,1695 – на 1,1727. И снова 1,1715 – на 1,1740.
После скачка к 1,1763 – откат. Крою ордера (ручное закрытие):
Бай-стоп 1,1740 – ТП на 1,1750.
Бай-стоп 1,1730 – ТП на 1,1750.
Бай 1,1721 – ТП на 1,1752.

Удаляю все отложенные стоп-ордера.
Итак, по паре евро-доллар в условиях резкого разворота рынка (по сути форс-мажор) взял:
На росте от 1,1683 к 1,1790: 14+23+32+42+67+51+86= +315
Снижение от 1,1780 к 1,1697: 19+24+35+42+51-25 = +146
Рост от 1,1715 на 1,1763: 10+20+32 = +62
Общий итог: 315+146+62 = +523 пипса
Основной профит был взят на росте от 1,1683 к 1,1790. И при небольшом превышении ММ (вместо 10% - до 16% от депо в работе). Но открытие последних двух ордеров прикрывались профитом по предыдущим и отложенными селл-ордерами. Так что риск был минимальным. Кроме того – хоть вход был сделан правильно (первый селл), но потом – резкий разворот рынка. Если использовать стоп-лосс, то получили бы гарантированый минус. Так или иначе – ордер селл уходил в минус на более 100 пипс, а стопы принято ставить (так говорят те, кто их практикует. Я стопы не использую вообще) в 50-100 пипсах от входа. Конечно, можно получить стоп на 1,1733 (-50 пипс) и перевернуться вверх. ТП на 1,1780 лишь отбил бы минус. Это к вопросу о том, что «лок это тот же стоп-лосс МАТЕМАТИЧЕСКИ».

Ещё одна особенность, которую применяю в методе. Так как возможны резкие шипы, то раставляю только ордера со второго по пятый (условно, в 30.. 40.. 50 и т.д. пипсах от цены). А первый отложенный стоп-ордер не ставлю в 10..20 пипсах от цены, но всегда готов открыть его вручную. Это существенно снижает вероятность срабатывания ордера на шипе. Но полностью обходится без отложенных ордеров тоже нельзя.
Пример – терракт 7 июля 2005 в Лондоне. 18 ноября 2005 года – заявление Трише.
Если 18 ноября мы ещё смогли бы войти в рынок на 1,1715-25 (если постоянно отслеживали рынок), то на Лондоне – в лучшем случаи на минус 70-100 пипс. Опять же – если бы наблюдали рынок (а тогда было затишье, как раз время попить кофе/чай).

С наилучшими пожеланиями, Юра (OverLord)

Прикрепления: 02733560.gif (26.1 Kb)

fxpiter

Дата: Суббота, 04.11.2006, 21:34 | Сообщение # 3

Новичок

Группа: Пользователи

Репутация: 0

Замечания: 0%

Статус: Offline

Дополнение по методу.
Сразу трудно получить результат.. и дело не в опыте или ещё в чём-то... Дело в нас самих и немного в рынке.

По порядку:
1. Мы сами. Например я на форуме часто говорю - мол пора евро идти намного ниже 1,2000. Но это не значит - что я не покупаю евробакс. Одно дело - личные убеждения, знания экономики и ФА, а другое - это торговля на форексе. Здесь правят спекуляции... Значит и мы должны так думать, как спекулянты! СЕГОДНЯ (в эту минуту, в этот час) покупаем евро - так как рынок "озабочен" проблемами доллара... Значит и мы должны идти чётко за рынком. Завтра (или через минуту-час) - "озаботимся" проблемами евро и забудем про "проблемы" бакса - продадим евро.

К сожалению именно личные убеждения нам и мешают хорошо работать.. Мы считаем что курс пойдёт в одну сторону, а он (рынок) думает совсем иначе. Это я к тому, что нет плохой и хорошей цены... Любая котировка - опттимальна в этот момент времени...

2. Сам рынок. Его предсказать тоже можно... Рынок не хаос, а направленые движения. Только вот какие именно - надо смотреть.
Направление (вверх или вниз) нас не интересует.. мы всегда идём туда, куда нас ведёт рынок (см. выше). Я говорю об флэте и движениях более 30-40 пипс.
Именно под движение рынка и настроен мой метод. Во флэте он тоже работает, но не так эффективно (при флэте вообще лучше пипсовать в обе стороны одновременно небольшим лотом, и выставить за границы коридора флэта отложенные ордера по методу. Коридор обычно по евре пипс 30-35, значит в 10 пипсах выше-ниже коридора ставим отложенные). Но нам флэт не особо важен, ведь на рынке ВСЕГДА есть движения более 70-100 пипс за день. Причём - часто по 2-3 раза в день туда-сюда. Вот именно на такие движения (более 40 пипс) и рассчитан метод частичного лока. Суть проста: становится в полный лок часто нет смысла, не уверен в развороте - и ещё сотня причин. Но это при ходе более 40 пипс, если меньше - то полный лок.

Основные ошибки по системе - это как раз попытка работать во флэте - расстановка ордеров, их срабатывание и т.д. И вторая - ЗАБЫВАЕМ подтягивать оставшиеся за ценой ордера... Т.е. - цена например уходит вверх от 2150 к 2200 и срабатывают ордера на бай, но ордера на селл так и остаются на 2140. Это не правильно, селл-ордера должны идти вслед за ценой вверх - на 2160... 70..80..90... Т.е. для этих ордеров мы постоянно УЛУЧШАЕМ позиции для открытия на продажу. И при развороте цены от 2200 вниз - они начинают срабатывать, при этом кроем постепенно профит по бай ордерам (или сразу общий профит). Так же - если бы цена от 2150 пошла вниз на 2100 - бай-стоп ордера подтягиваем ниже и ниже вслед за ценой - т.е. снова улучшаем условия для их открытия. Обычно отложенные ставлю в 10-15 пипсах. Если флэт, то примерно в 10-15 пипсах от границ канала флэта выставляем в обе стороны. В самом канале флэта можно пипсовать одним-двумя ордера в обе стороны, беря профит по 5-10 пипс. Это хоть и утомительно, но приносит тоже не малый профит. Но основная наша цель - дождаться движения более 40-50 пипс. Это не трудно - обычный ход евробакса за день составляет 120 пипс, бывает и по 150-180. При этом - пара может сходить 2-3 раза вверх-вниз... Но вот тут то и проблема - трудно НЕ СПЕШИТЬ. Ордера открыты, на некоторых профит, на других минус. Но трейдер не дожидается окончания хода и кроет профит, а движение продолжается. Снова войти в рынок по цене? мало кто способен это сделать.. а цена уходит всё дальше и дальше..И в итоге - профит закрыт небольшой, ордера открыты в одну сторону (или открывается ордер через 40-50 пипс на самом экстриме цены), минуса большие. Это означает только одно - трейдер нарушает (не выполняет) правил метода: закрываются ВСЕ профитные ордера не на откате (в идеале хае или лоу) а на движении, при продолжении движения после закрытия профитных ордеров тянет с открытием новых (нет ничего страшного в том чтобы открыться против рынка на хае или лоу, намного страшнее-опаснее - затягивать с открытием ордеров по рынку).

Любая цена в данный момент времени - НАИЛУЧШАЯ ДЛЯ РЫНКА. И для нас.
Даже более того - абсолютно не важно когда и куда (бай или селл). Если открыться сегодня (22 сентября) по кабелю на 8150 ВВЕРХ (бай) - то используя метод - на 8050 будем в хорошем профите... на 7950 в шоколаде.. ну а ниже..))) главное не закрыться раньше (не спешить, дождаться всего движения). Такие движения ПОСТОЯННЫ на форексе, вернее - они непрерывные... сегодня 100.. завтра 150... и т.д. Не нужно отделять
одни сутки от других, даже пятницу от понедельника - форекс непрерывный.

Пара фунтодоллар для метода более подходит чем евродоллар: даже флэт у кабеля часто по 40-50 пипс (что пусть не так профитно как ход в 150, но лучше чем флэт по евробаксу в 25 пипс). Но правила метода должны соблюдаться чётко - НЕТ плохой и хорошей цены.. Если идёт рост или падение - подставляем ордера перед ценой (или вручную открываемся) и не забываем (!!!) тянуть вслед за ценой отложенные ордера в 10-15 пипсах. При разворотах - кроем профит. Можно - по всем ордерам сразу (и минуса и плюса) - если оббщий профит нам достаточен. Или - частично закрываем профитные ордера (до 60-75% от обьёма) и ждём отката в обратную сторону - берём и тут профит, и снова откат (обычные "горки" по 25-40 пипс (кабель) после сильного движения), и так пипсуем одним-двумя-тремя ордерами (во флэте лучше работать лишь до 3-5% от депо, чтобы при начале движения иметь достаточное количество свободных лотов. Обычное правило - ММ до 10% от депо, можно добавлять по профиту до 25% от депо, но это уже рисковано - каждый решает сам - меньше риска (и профита) или больше). Далее - более 5-6 ордеров в одну сторону тоже нежелательно ставить - трудно потом будет за ними уследить при закрытии-открытии. В идеале - 3-4 для работы и добавлять 2(3) ордера для добавки по профиту.

Ну и процитирую мнение: "причина его эффективности, на мой взгляд, кроется именно в "подтягивании ордеров" за ценой при развитии явной импульсной тенденции. Если выразиться другими словами, то при росте цены по лонгам мы увеличиваем прибыль, и увеличиваем количество позиций на бай, а ордера на селл постоянно поднимаем, таким образом к моменту разворота будем иметь прибыль по лонгам и открытие продаж по относительно высоким ценам."

npokh

Дата: Понедельник, 06.11.2006, 10:17 | Сообщение # 4

Новичок

Группа: Пользователи

Репутация: 0

Замечания: 0%

Статус: Offline

ох как замутил...небось деньги лопатами гребешь пока мы спим smile

да еще и время то указал движения - по Украине smile

чего бы это значило ? smile

система хороша, даже похожа на мою, но я не рискую лочиться по 10 пипок, у меня шаг 30-40....но главное что оно работает

fxpiter

Дата: Понедельник, 06.11.2006, 10:28 | Сообщение # 5

Новичок

Группа: Пользователи

Репутация: 0

Замечания: 0%

Статус: Offline

Quote (npokh)

ох как замутил...небось деньги лопатами гребешь пока мы спим smile да еще и время то указал движения - по Украине smile чего бы это значило ? smile система хороша, даже похожа на мою, но я не рискую лочиться по 10 пипок, у меня шаг 30-40....но главное что оно работает

Не, дак это система Лорда (с), а он живет в Украине...
Я просто разместил здесь его оригинальные посты...
Я не работаю по этой системе, но хорошо знаю людей, по ней работающих...
И еще: ты права: система хороша тем, что каждый дорабатыват ее под себя и под конкретные условия ( читай - брокера)...

Neprikayannij

Дата: Суббота, 21.07.2007, 00:44 | Сообщение # 6

Группа: Удаленные

Объяснил в принципе, всё чётко и понятно, но остался вопрос. Вот говоришь, что во флэте с евро-баксом не прокатит-это и дураку (читай - мне wink

) понятно. А по паре фунто-долар я так понял эта система работает и во флэте, т.к там флэт пообширней, так? Или нет?

И ещё. Допустим, я покупаю фунт по цене 2.0000. Пара во флэте. Она гуляет где-то около 50 позиций. Ставлю 1бай-стоп на 2.0010, затем 2бай-стоп на 2.0020 и т.д. также выставляю отложенники на селл: 1селл-стоп на 1.9990, 2селл-стоп на 1.9980 и т.д. Правильно я понимаю? Идём дальше.
Цена начинает подниматься, срабатывает наш 1бай, затем 2бай (естественно, что селлы я передвигаю за ценой), а затем происходит изменение движения цены.

При открытии 2бай-стопа мы имели отрицательный профит по ней в 4 пункта, цена начинает движение вниз. В такой ситуации лучше закрывать бай-позиции и фиксировать профит (в том числе и отрицательный) или держать её в надежде что это просто небольшой отскок вниз. Ведь цена может уйти вниз пункта на 4-5 и опять продолжить движение вверх. Или здесь уже нужно руководствоваться осцилляторами? Или просто необходимо дождаться нижней границы флэта, перед тем, как открыться?

А если такая же ситуация произойдёт с 1бай-стопом?

Извини, если гружу, но просто хотелось бы услышать, как в таком случае поступит более опытный трейдер. Спасибо.

dedd

Дата: Четверг, 27.09.2007, 09:43 | Сообщение # 7

Группа: Удаленные

Quote (Neprikayannij)

Извини, если гружу, но просто хотелось бы услышать, как в таком случае поступит более опытный трейдер

Почитай сам, h'ttp://denezhka.com/phpBB2/viewtopic.php?t=658, 20 страниц форума
http://denezhka.com/modules/Forums/viewtopic.php?t=658

Kuzya

Дата: Четверг, 06.03.2014, 05:20 | Сообщение # 8

Группа: Удаленные

Интересная вещь, если использовать на одной паре то можно раскрывать локи).