|
в апреле 2024 года
в результате сбоя серверов хостинга UCOZ - подробности здесь,
командой профессионалов UCOZ НЕ восстановлены учетные записи пользователей форума
К сожалению, ВСЕМ пользователям необходимо будет перерегистрироваться
Дорожка от Зубкова
| |
usd | Дата: Среда, 12.07.2006, 16:44 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Пост с разрешения zubkovmg: Дорожка. IV часть ТС Цель повысить КПД при сильном движении курса. И так в краце, есть предсказуемое сильное дивжение. Мы знаем примерно его длинну. Допустим пунктов 200. Допустим у нас есть 1$ котрый мы хотим потратить на это движение. Если подсчитать 1$ нам принесёт 0.01$x200 = 2$. Это в нормальных условиях. Теперь мы немного изменим условия: поделим длинну движения допустим по 30 пунктов. 200/30 = ~6-7 отрезков и будем увличивать на них цену лота. Прибыль со всей дистанции увеличивается. Отрезки выстраиваются отложниками. Что бы фиксировать прибыль между отрезками даём смещение на 3-4 пунка. В конце дистанции делается разворот из двух-трёх отрезков c расчётом на откат. Это при прогнозируемом движении. При новостных тактика меняется но не на много: Первый орезок НЕ СТАВИТСЯ и открывается динамически. Длинна со второго отрезка меньше чем при прогнозируемом движении. Дорожка строится в обе стороны.
|
|
| |
oktawyk | Дата: Четверг, 20.07.2006, 17:06 | Сообщение # 2 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Дорожка хорошая , но есть один минус , при наращивании последней позиции , мы имеем исход что тренд теряет направление и меняет его , в исходе мы открыты вверх на большой лот а тренд смотрит уже вниз . Могу предложить следущее : Например если мы открываем первую позицию на 10 $ при цене 1.000 , продаём их при цене 1.030 , и опять покупаем при цене 1.035 уже 20 $ продавая их на 1.065 то последняя открытая позиция было бы разумнее открыть опять на 10$ и не повышать предыдущюю , так как при наращивании "безконечном " мы и риск наращиваем . В общем в двух словах имея дорожку из 5-ти 6-ти позиций , первые и последние маленькие а середина большая , при развороте тренда на последней мы будем иметь малюсенький лот и можно будет не беспокоиться о маржин калл-е
|
|
| |
usd | Дата: Четверг, 20.07.2006, 21:09 | Сообщение # 3 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (oktawyk) | при наращивании последней позиции | Вся тонкость в том, что никто не знает, что при движении считать "последней позицией" ;-) (ну наверное кроме самого Зубкова, но он пока что "партизанит" и не хочет отписать :)) А по закону подлости у тебя последняя не будет "последней" Либо пролетишь лихо, и потом жаба душить будет :), либо не дойдет. Выходов два - раскрутить зубкова отписать тут как он расчитывает длину движения Второе - очень красиво в MT, но плохо что не нащел на Марветиве: это Трейлинг стоп, ставь его раза в три меньше "ступеньки дорожки", и не пролетишь PS. Естественно, что я рассматриваю условия работы дорожки, а не когда скачки вверх-вниз на целую ступеньку - тогда дорожка "не дорожит"
|
|
| |
oktawyk | Дата: Четверг, 20.07.2006, 21:32 | Сообщение # 4 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Quote (usd) | Вся тонкость в том, что никто не знает, что при движении считать "последней позицией" ;-) | Движуху можно и не знать с точностью до пипса , но можно например не ставить дистанцию в 30 пипсов между открытием и закрытием , а скажем поставим 20 . В этом случае имеем такую картину 1.000 открываем на 10 $ - закрываем 1,020 1,025 открываем на 20 $ - закрываем 1,045 1,050 открываем на 30 $ - закрываем 1,070 1.075 открываем на 20 $ - закрываем 1,095 1,100 открываем на 10 $ - закрываем 1,120 также делаем отложники на шорт по той же схеме ... в конце имеем движение в вверх и даже если на 3-й позиции тренд не туда пошёл , то получиться просто хеджирование шортами , .. это если тренд упадёт сильно относительно 3-й позиции .. Тактика хороша но имеет и свои минусы! надо точить )) А ещё есть вариант , на среднюю позицию поставить лося , с учётом чтоб он поглатил только профит из предыдущих позиций .
Сообщение отредактировал oktawyk - Четверг, 20.07.2006, 22:48 |
|
| |
npokh | Дата: Четверг, 20.07.2006, 22:56 | Сообщение # 5 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| система хороша, но наращивание тоже не очень понятно - на вершине остаться с большим лотом...можно использовать как пирамиду эту тактику, но я без наращивания торгую так
|
|
| |
zubkovmg | Дата: Понедельник, 24.07.2006, 18:30 | Сообщение # 6 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| По просьбе Xoxla посылаю его нафиг.:) ps.стыдно не будет, что не сделаешь для хорошего человека. особельно по его просьбе.:)
|
|
| |
usd | Дата: Понедельник, 24.07.2006, 18:37 | Сообщение # 7 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (zubkovmg) | По просьбе Xoxla посылаю его нафиг.:) ps.стыдно не будет, что не сделаешь для хорошего человека. особельно по его просьбе.:) | Не стоит наверное считать оскорблением и удалять, пусть ему стыдно будет, я его сюда не только за этим "заманивал" Вот, собственно, и все что автор смог добавить (и добавил) к своей стратегии... Пользуйтесь уважаемые.
|
|
| |
fxpiter | Дата: Понедельник, 24.07.2006, 18:42 | Сообщение # 8 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Quote (usd) | Вот, собственно, и все что автор смог добавить (и добавил) к своей стратегии... | Видимо, это тоже важная составляющая стратегии.... Респект автору...
|
|
| |
Bodrek | Дата: Четверг, 27.07.2006, 11:08 | Сообщение # 9 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Когда движение закончилось и открылся один ордер – последний, то в зависимости от настроения я поступаю так. Если есть уверенность, что движение будет продолжаться в том же направлении, может через час-2-5-10, то ставлю тэйк профит в 10 пунктов, вместо 30. Когда ордер закрывается по тэйк профиту, то ставлю отложенный ордер «лимит» от той же цены, что и закрытый (т/п=10) и ещё один отложенный «стоп» с ценой открытия +/- 5-10-20 пунктов. А если уверенности нет, то закрываю открывшийся ордер с профитом 1-5 пипсов и ставлю отложенные по Зубковской методике снова. Пример: Последний ордер Buy g/u открыт на цене 1,8580. Движение закончилось и на шуме болтаемся в пределах +/- 15 пунктов. Ставлю тэйк профит 1,8590. через какое то время закрылся на bid=1,8590, Offer=1.8595. Выставляю отложенный ордер buy limit с ценой открытия 1,8580 тэйк профит 1,8590. плюс к этому ещё один отложенный ордер buy stop с ценой открытия 1,8605 тэйк профит 1,8635. Такая метода дает возможность взять прибыль на флэте.
Сообщение отредактировал Bodrek - Четверг, 27.07.2006, 11:23 |
|
| |
usd | Дата: Четверг, 27.07.2006, 11:17 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (Bodrek) | А если уверенности нет, то закрываю открывшийся ордер с профитом 1-5 пипсов и ставлю отложенные по Зубковской методике снова. | Аналогично... даже бывает, что если открылся ордер "без меня", а я зашел когда он в минусе небольшем, могу и в минусе закрыть под настроение. А вообще в этом плане в МТ4 например трейлинг стопы - неплохо... на последней ступеньке дорожки ставить профит больше, но со стопом плюс трейлинг стоп...
|
|
| |
Bodrek | Дата: Четверг, 27.07.2006, 15:10 | Сообщение # 11 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Quote (usd) | Аналогично... даже бывает, что если открылся ордер "без меня", а я зашел когда он в минусе небольшем, могу и в минусе закрыть под настроение. | Да. Я как раз и рассматриваю вариант "без меня". На сегодняшнем примере. Можно, конечно и в минусе. Но я так не делаю. Если по графику видно что до 10 пунктов в + курс не поднимется, то ставлю тэйк профит в 1-3 пункта. А если нет, то уже пусть болтается. Тут жеж как? Если закрываться в минусе, то значит противоречить принципу Рокфеллера: "Покупайте дешево, продавайте дорого". со всеми вытекающими отсюда ... Добавлено (27-07-2006, 15:10) --------------------------------------------- Хотелось бы ещё поговорить о том, почему в дорожке происходит рост лота. В принципе, идею наращивания количества Зубкову подкинул я, что он удачно и применил в своей дорожке. Пусть имеем движение курса валюты в одну сторону 120 пунктов. Тогда, один раз открывшись, получим в конце дистанции прибыль в 120 %. ( 1 пункт приносит нам 1 % прибыли) Но, если мы будем фиксировать прибыль на отрезках, и наращивать на этот прирост лот, то получим следующее: При шаге в 30 пунктов: 1-й отрезок 100 % +30 % = 130 % 1-й отрезок 130 % +30 % = 169 % 1-й отрезок 169 % +30 % = 219 % 1-й отрезок 219 % +30 % = 285 % От 285 отнимаем 100 первоначально вложенных и получаем 185 % вместо 120 %. Разница 65 %. В нашу пользу, прошу заметить. У меня часто спрашивают, а почему же сразу не положить больше? И я часто отвечаю: а потому что больше нету. Каждый человек обычно выделяет для форекса ограниченную сумму денег и в этой сумме пытается что-то там выиграть. Вот, для того, чтобы оптимально использовать имеющуюся сумму и было придумано такое наращивание. На Маркетиве, конечно, сильно не развернешься, как на лайте с наращиванием. Потому как Маркетива при постановке отложенных ордеров вычитает эту сумму из депозита. И если мы будем исходить из халявных 5 баксов, то возможности наши в плане наращивания сильно ограничены. А на лайте зато, у нас в этом плане руки развязаны. И там дорожка от Зубкова да плюс наращивание очень здорово работают. То исть мы можем выставить дорожки как вверх так и вниз. При этом можно поставить первые ордера на весь депозит ( что конечно делать не рекомендуется) а последующие – наращивать на 30 %. (Тут ещё надо учитывать то, что между ордерами должна быть дистанция на величину спрэда.) Только таким образом мы можем извлечь максимальную прибыль. Основная идея наращивания в том, что нет смысла держать открытой одну позицию на всю длину дистанции. Оптимальным вариантом получения прибыли будет разбивка дистанции на отрезки 30 пунктов и фиксация прибыли по мере прохождения дистанции.
|
|
| |
zubkovmg | Дата: Четверг, 27.07.2006, 16:21 | Сообщение # 12 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Стоял вопрос: Как я расчитываю дистации. Ладно добрый я сегодня.:) Для расчёта дистанции используется волновой анализ. Точнее зависимость длинн волны от чисел Фибоначи. И так: По волновой теории рынка, рынок цикличен и делится на 8 волн. Превая, третия, пятая - волны подъёма. Вторая, четвёртая - волны коррекции и 6,7,8 - корректирующие... Теперь нам надо расчитать длинны волн что бы знать как и на какое растояние они дойдут. Здесь нам на помощь приходят числа Фибоначи. И так, ловим волну номер один и получаем её высоту, назовём её h. считаем дальше: длинна волны 2 cоставляет: 61.8% от высоты волны 1; длинна волны 3 составляет: 161.8% от высоты волны 1; или если волна растягивается 261,8% длинна волны 4 составляет: 38.2% от волны 3 или 50% если растянется волна 3. длинна волны 5 составляет: 61,8% от волны 1 или 161.8% если волна 5 растянется; длинна волнн 6,7,8 составляет 38,2% от сумм волн с 1 по 5; Удачи.:)
|
|
| |
usd | Дата: Четверг, 27.07.2006, 16:23 | Сообщение # 13 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (zubkovmg) | Ладно добрый я сегодня.:) | Вот... я знал, что по сути своей, он хороший человек... ;-)
|
|
| |
zubkovmg | Дата: Четверг, 27.07.2006, 17:39 | Сообщение # 14 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Часть III. Торговая ситема. Игра в горизонтальном канале. Прежде чем входить на рынок, изучаем графики. Если видим или предпологаем канал, строим. Ждём подтверждения. Канал строится по теням свечей ( минимум три, две с одной стороны одна с другой). ставим отложенные ордера по краям канала с направлением во внуть канала. Растояние -3 -5 пунктов, от границы. Цель противоположная сторона минус 3 -5 пунктов в глубь канала. По мере срабатывания оредров добавляем ещё. Важно: Дождатся подтверждения. Cледить за возможностью пробития. Удачи.:)
|
|
| |
usd | Дата: Пятница, 28.07.2006, 11:49 | Сообщение # 15 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (zubkovmg) | Часть III. Торговая ситема. Игра в горизонтальном канале. | Надо было тебе не сюда впихнуть это, а новую тему создал бы... А то тема "дорожкой" называется.... Ну да ладно.. будем считать тему так: "Зубковские.. нет зубастые тактики..."
|
|
| |
oktawyk | Дата: Понедельник, 31.07.2006, 08:38 | Сообщение # 16 |
Новичок
Группа: Пользователи
Статус: Offline
| Наконец-то тема развелась немного Не сочтите за флуд , просто небыло у меня уведомлений данной темы ..а включить можно только при написаном посте!
Сообщение отредактировал oktawyk - Понедельник, 31.07.2006, 08:52 |
|
| |
foruser | Дата: Четверг, 31.08.2006, 07:46 | Сообщение # 17 |
Группа: Удаленные
| блин тут всего стока понаписано, придется сначала в течение влиться и понять, потом уже спорить. а то непонятино еще
|
|
| |
ramark | Дата: Воскресенье, 17.09.2006, 16:50 | Сообщение # 18 |
Группа: Удаленные
| Меня беспокоит то, что господа трейдеры стремятся снять всю "капусту" с предполагаемого движения. Соответственно это увеличивает риск влета при развороте. А если учесть, что позы открываются по нескольким парам сразу... Может спокойней не наращивать позы после 60% от предполагаемого движения, и вообще дальше не открываться ??? Ведь все равно весь профит не вычерпать ! Это не совет, а размышления вслух
|
|
| |
usd | Дата: Воскресенье, 17.09.2006, 19:16 | Сообщение # 19 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (ramark) | Может спокойней не наращивать позы после 60% от предполагаемого движения | Вполне разумно, но ключевые слова останутся - "предпологаемое движение" Именно его новичек вообще определить не сможет, а тот же зубков, или ты уверен, ошибаетесь в этой цифре весьма не редко... Ты поконспектируй свои цифры на клочке бумажки... ДО движения... и сверяй... ПОСЛЕ
|
|
| |
petrovich | Дата: Среда, 06.02.2013, 02:34 | Сообщение # 20 |
Группа: Удаленные
| лишь однажды получилось такое сделать и то случайно. был на работа)), иначе бы не просидел. на движении около 300 пунктов взял около 900 пунктов.
|
|
| |
Kuzya | Дата: Среда, 26.02.2014, 23:27 | Сообщение # 21 |
Группа: Удаленные
| Цитата ramark ( ) Меня беспокоит то, что господа трейдеры стремятся снять всю "капусту" с предполагаемого движения. Соответственно это увеличивает риск влета при развороте.А если учесть, что позы открываются по нескольким парам сразу... Может спокойней не наращивать позы после 60% от предполагаемого движения, и вообще дальше не открываться ??? Ведь все равно весь профит не вычерпать ! Это не совет, а размышления вслух smile А как иначе? Если рынок даёт, то нужно брать.
|
|
| |
Iglesias | Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:31 | Сообщение # 22 |
Группа: Удаленные
| Цитата petrovich ( ) лишь однажды получилось такое сделать и то случайно. был на работа)), иначе бы не просидел. на движении около 300 пунктов взял около 900 пунктов. Да,просидеть непросто.Но это тоже достаточно рискованно все выставить если как по системе и оставить.Интересно,были ли убытки при подобном методе торгов так сказать в процентном соотношении от прибыли.
|
|
| |
Дорожка от Зубкова -
|
|