 |
ИДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА в результате сбоя серверов хостинга UCOZ
Подробности здесь / апрель 2024 / Благодарим команду программистов UCOZ
К сожалению, есть вероятность, что пользователям необходимо будет перерегистрироваться
|
Сравнение торговли фондовых рынков и форекс
| |
| schedry | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:19 | Сообщение # 21 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (usd) schedry, когда обычно публикуют ??? к открытию бирж или позже ?? А то вот сейчас еще нет на сегодня, например.
Обычно к 16.00 по МСК, плюс-минус полчаса!
Хорошие рекомендации, я с начала года слежу, процент прибыли реальный, как на сайте указан.
|
| |
| |
| schedry | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:25 | Сообщение # 22 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (Buy) А с чего бы вы посоветовали начать при изучении фондового рынка?
Книга А.Герчика, С.Быченок "Курс активного трейдера" очень хорошая, я в начале темы приводил цитаты из нее.
Азы торговли американскими акциями поданы хорошо, начинаешь более менее иметь представление об этом.
Ну а потом, конечно, лучше обучение пройти. самому. на мой взгляд, трудно.
Тут обучение совсем другое, чем у ДЦ форекса, и торговля отличается!
|
| |
| |
| schedry | Дата: Четверг, 16.08.2012, 00:41 | Сообщение # 23 |
|
Группа: Удаленные
| Статья "Покупка и продажа волатильности"
Покупка и продажа волатильности
В основе системы лежит теория о цикличности волатильности. В отличие от цены акции, которая может в теории бесконечно повышаться или падать до нуля, волатильность имеет тенденцию всегда возвращаться к своему среднему, за определенный период, значению.
На рисунке мы видим, что волатильность всегда возвращается к своему базовому значению, несмотря на то, куда она была способна подняться или упасть. Для удобства волатильность можно сравнить с растягивающейся резинкой, которую можно растянуть до максимальных значений, но потом резинка все равно вернется в исходное состояние.
Зная этот факт, мы можем предсказывать будущую волатильность. В те моменты, когда волатиьность принимает экстремальные значения, мы знаем, что рано или поздно волатильность упадет. Аналогично, если мы видим, что волатильность долгое время стоит около минимальных значений, то мы можем прогнозировать «взрыв волатильности» в будущем, эффект бомбы замедленного действия.
И в том и в другом случае, мы можем использовать феномен волатильности для получения прибыли. Для этого используются производные инструменты – опционы.
Продажа Волатильности
В случае, когда волатильность достигает экстремального значения, мы продаем ее, и следовательно продаем опционы call и put, образуя short strangle. Зеленым показана зона прибыли, красным зона убытков.
Strike A уровень продажи опциона put,
Strike B уровень продажи опциона call,
Например при цене SPY 140, открытие strangle может быть на уровнях 130 ( продажа put) и 150 (продажа call)
Ставка здесь делается на то, что после того как волатильность достигла экстремальных значений, а это обычно бывает после сильных движений самой акции в какую-то сторону, то произойдет коррекция и волатильность упадет. Для примера предположим, что 1 Августа волатильность SPY достигла экстремального уровня и мы решаем продать эту волатильность.
Для этого мы продаем августовский strangle за $2.00
Sell PUT 130 @1.25
Sell Call 150 @0.75
После этого, волатильность начинает снижаться и опционы начинают дешеветь в цене. Риск здесь составляет только то, что сильное движение продолжится в ближайшее время, что происходит примерно в 20% случаев. В этом случае срабатывает защитный стоплосс, либо позиция менеджируется при помощи нейтрализации дельты.
Для более консервативных трейдеров, применяется стратегия iron condor, с заранее обусловленными максимальным Profit/Loss. Доходность в этом случае будет менее, чем при продаже strangle, но просадка строго определена и известна.
Доходность от продажи strangle колеблется от 3 до 5% в месяц, для iron condors проядка 2-3%.
Пример Short Strangle позиции
Портфолио $100,000 ( 10% на позицию)
ОТЕХ 54.81
Вложение $10,000. Экспирация Сентябрь 21 (41 день)
Sell 13 Sept Call 60 @0.60
Sell 13 Sept Put 50 @0.82
Всего от продажи strangle @1.42, получаем $1840, вложено 10,152 ( маржин залог). Комиссия $26.
Сценарии:
Профит $1840 если цена до экспирации остается в диапазоне 50-60 (58% случаев)
Профит от 0 до 1840 если цена в диапазоне 48.60-50 и 60-61.40 (12% случаев)
Лосс 1840 если цена стренгла удваивается (30% случаев)
Мат.ожидание позиции составляет:
0.58*1840+920*0.12-0.3*1840=$625, или 6% на вложенные 10,152
за 41 день
или 4.45% в месяц
или 53% годовых.
Статья не вся, кому интересно, можно полностью прочитать по ссылке ниже.
Источник: http://www.sashe71.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
|
| |
| |
| schedry | Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:47 | Сообщение # 24 |
|
Группа: Удаленные
| Отложенные ордера Stop-Market и Stop-Limit
Опытные трейдеры знают, что в процессе трейдинга часто необходимо использовать отложенные ордера. При этом наибольшей популярностью пользуются Stop-Market ордера для защиты открытых позиций от убытков, а также для удержания прибыли когда позиция уходит в положительную зону. Такие ордера, в связи с их функцией, часто называют Stop-Loss ордера. Кроме этого, есть ордера Stop-Limit, которые лучше всего использовать когда сформирован важный уровень, при пробитии которого трейдер готов войти в позицию.
Итак, существует 2 типа отложенных ордеров: Stop-Market и Stop-Limit. Оба предназначены для автоматического совершения транзакции когда акция касается сигнальной цены. Но все же важно понимать различие между этими ордерами, чтобы использовать их в наиболее подходящей для них ситуации.
Market ордер.
Вход в позицию.
BUY Stop-Market ордер используется при входе в позицию при достижении указанной в ордере цене, которая должна быть выше текущей рыночной цены.Как только в акции произойдет первая сделка по цене равной или большей цены вашего ордера, BUY Stop-Market превратится в обычный BUY Market ордер, и Вы купите акцию по доступной на тот момент цене.
Выход из позиции.
Если трейдер купил акцию, то он может использовать SELL Stop-Market ордер для защиты от избыточных убытков. Для этого, в качестве цены стопа нужно установить предельно допустимую цену, которая должна быть ниже текущей. В момент совершения первой сделки по указанной в стопе цене, Sell Stop-Market ордер превратится в ордер Sell Market, и акция будет продана по доступной на тот момент цене.
Важно понимать, что цена указанная в Stop-Market ордере является всего лишь сигнальной, а реальное исполнение будет зависеть от ликвидности на момент активации ордера. Ситуация, когда цена исполнения отличается от цены стопа называется проскальзывание.
Например, трейдер купил 100 акций XYZ по $22.10, и защитил позицию SELL Stop-Market ордером по цене $21,98. Однако, поставленный защитный ордер не гарантирует, что позиция будет закрыта точно по цене стопа, особенно если акция остается на следующий день. Если между торговыми сессиями выйдут плохие для акции новости, на следующий день открытие может быть значительно ниже, например по $15. В этом случае, на открытии будет активирован Stop-Market ордер, и закрытие позиции произойдет по цене близкой к $15, а может даже и хуже. Все будет зависеть от наличия Limit ордеров на покупку.
Stop-Limit ордер.
Ордер Stop-Limit похож по принципу действия на Stop-Market ордер. Он также срабатывает в момент, когда происходит первая сделка по цене, указанной в качестве стопа, но при этом превращается не в Market ордер, а в ордер Limit. Ордер Stop-Limit состоит из двух частей, из части Stop и части Limit. В лимитной части ордера необходимо указать предельную цену на которую согласен трейдер.
Например, трейдер хочет купить акцию XYZ после пробоя уровня $22.00, и при этом хочет ограничить возможное проскальзывание не более чем 3 центами. В таком случае он отправит BUY Sell-Limit ордер со значениями $22.00 для Stop и $22.03 для Limit. В момент совершения первой сделке по $22.00 ордер активируется по значению Stop, и превратится в ордер BUY Limit с ценой $22.03. Если в этот момент на рынке будут доступны лимитные ордера на продажу по цене $22.00, $22.01, $22.02, $22.03, то сделка будет совершена. Если же будут доступны ордера на продажу $22.04 и выше, то Stop-Limit ордер превратится в обычный BUY Limit ордер по цене $22.03.
Хотя Stop-Limit ордер может использоваться в тех же случаях, что и Stop-Market, однако категорически не рекомендуется его использовать для постановки Stop-Loss ордеров. На быстром рынке это может привести к срабатыванию ордера, которое не приведет к выходу из позиции.
Взято с статьи от Миг Инвест
|
| |
| |
| schedry | Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:55 | Сообщение # 25 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (usd) Сенкс большое.
schedry, когда обычно публикуют ??? к открытию бирж или позже ?? А то вот сейчас еще нет на сегодня, например.
Кстати, у МИГ Инвест можно партнерку брать, думаю, что Вам это будет интересно.
Я сам зарегался как партнер совсем недавно, а ребята некоторые давно работают.
|
| |
| |
| Buy | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:12 | Сообщение # 26 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (schedry) Кстати, у МИГ Инвест можно партнерку брать, думаю, что Вам это будет интересно.
Я сам зарегался как партнер совсем недавно, а ребята некоторые давно работают.
А если сравнивать, то какие партнерки более выгодные, с вашей точки зрения - фондовые или форексовские? .Я до этого момента работал только с партнерками ДЦ (Фою, ФрешФорекс, Аорекс) но сейчас заинтересовался партнеркой Миг Инвеста. 
|
| |
| |
| Кнопа | Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:44 | Сообщение # 27 |
|
Группа: Удаленные
| у каждого рынка есть свои приемущества и недостатки. Кому то нравится и удобнее на форексе работать, кому-то на фондовом рынке. А эти плюсы и минусы каждый видит по своему. Но чтобы работать надо изначально хорошо овладеть одним, а потом уже с другим разбираться
|
| |
| |
| San4os | Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:46 | Сообщение # 28 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (Buy) А если сравнивать, то какие партнерки более выгодные, с вашей точки зрения - фондовые или форексовские? .Я до этого момента работал только с партнерками ДЦ (Фою, ФрешФорекс, Аорекс) но сейчас заинтересовался партнеркой Миг Инвеста.
а это уже от тебя зависит. Приведу параллель на примере той же партнерке ммсис (с другими пока не стыкался). за каждого привлеченного клиента по форексу - сто баксов. за каждого привлеченного по фонду - 300 тех же баксов.
палка в двух концах: минимальный порог для рынка - 100 баксов, для фонда - 2500, но если на рынке еще можно как-то рыпнуться, чтобы более-менее округлить капитал, но на фонде ежегодный доход будет маловат (60-70%), поэтому туда ломятся с тугим карманом, иными словами - редко.
Так что думай сам
|
| |
| |
| schedry | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:55 | Сообщение # 29 |
|
Группа: Удаленные
| Так, по поводу партнерок форекс-ДЦ - в соответствующие темы.
Здесь - фондовый рынок, его особенности и сравнение с рынком форекс, а не партнерок.
От себя замечу - рынок форекса развит у нас сильнее, т.к. в свое время пооткрывалась куча ДЦ-кухонь, реклама больше и .т.д. Ну доступность, конечно же.
Но есть больше но! У форекс ДЦ тяжело понимать кто работает нормально, кто - обычная кухня.
На фондовом в этом случае проще - тут либо прямые брокеры, либо представляющие (так называемые проп-конторы).
Но что важно, и там, и там сделки реально выводятся на биржи, и это возможно проверить.
|
| |
| |
| Buy | Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:33 | Сообщение # 30 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (schedry) На фондовом в этом случае проще - тут либо прямые брокеры, либо представляющие (так называемые проп-конторы).
Но что важно, и там, и там сделки реально выводятся на биржи, и это возможно проверить.
А что лучше? С кем лучше и выгоднее работать?
|
| |
| |
| bseriy | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 11:58 | Сообщение # 31 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (Buy) На фондовом в этом случае проще - тут либо прямые брокеры, либо представляющие (так называемые проп-конторы).
Но что важно, и там, и там сделки реально выводятся на биржи, и это возможно проверить.
А что лучше? С кем лучше и выгоднее работать? cool
Условия торговли, качество исполнения сделок одинаковые (в большинстве случаев) как в брокеров, так и в их представителей. Разница только в тех. поддержке (каждая контора в этом плане работает индивидуально, или не работает). 
|
| |
| |
| bseriy | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:42 | Сообщение # 32 |
|
Группа: Удаленные
| Здравствуйте товарищи по оружию!
Благодарю админов за хороший форум, нашел искомое.
Имею опыт торговли на Американском Фондовом Рынке + больше года работал как "субброкер". Сразу же оговорюсь - в Украине (думаю и других странах СНГ) работают "субброкеры", хотя и называют себя громко БРОКЕР, и представляют услуги посредников между клиентом и западным брокером по открытию торговых счетов и их техническому сопровождению, но в отличии от ДЦ Форекс - сделки выводятся на реальные торги.
Ниже перечислю плюсы и минусы Фондового рынка (мнение мое личное  :
+ Плюсы : Быстрое исполнение сделок (не сравнимо с МТ4), реальные обьемы, Level2 (стакан), Time&Sales(лента принтов), около 10 000 торгуемых инструментов, практически отсутствие проскальзываний, возможность использования небольших стопов 3-5-7-10.
-Минусы: Абонплата за торговую платформу 50-250$ (я торговал на LASER с платой в 99$, сейчас полная версия торговой платформы - 159$), платные графики на некоторых торговых платформах( трейдера используют "псевдореал" Strategy или TOS), платные и ограничниые переносы позиций на другой день "овернайты" (в основном доступна среднесрочная торговля без плеча или 1:2), начальный минимальный депозит 1000$ (полгода абонплаты и платы за котировки, и их нет при вашей нулевой торговле), нет возможности торовать дробными лотами (для некоторых брокеров, и только NASDAG (актуально для начинающих трейдеров)). По мимо всего прочего, некоторые субброкеры предлагают плохие торговые платформы (МТ4 в 10 раз лучше).
|
| |
| |
| schedry | Дата: Среда, 12.12.2012, 21:37 | Сообщение # 33 |
|
Группа: Удаленные
| Работал как субброкер - это своя контора была?? И какое название?
По поводу того, что большинство субброкеров - согласен, но это не меняет в принципе ничего. Кроме того, есть у них и преимущества - не урезают депо. ежедневная торговля, меньше счет и т.д.
|
| |
| |
| bseriy | Дата: Четверг, 13.12.2012, 08:55 | Сообщение # 34 |
|
Группа: Удаленные
| Quote (schedry) это своя контора была?? И какое название?
Да, контора своя. Название ничего не даст, просуществовала меньше 2 лет (ни сайта ни офиса больше нет). Закрыл по причине поднятия цен на торговые платформы и их не удовлетворительная работа.
Quote (schedry) согласен, но это не меняет в принципе ничего
Ага, не меняет...  ...только торгуете вы с общего котелка, хотя за мою память не возврата денег не было. И каждая сделка проходила по ленте.
Quote (schedry) ежедневная торговля, меньше счет и т.д.
Единственный плюс -это возможность открытия со счетом 1000$, а в некоторых случаях - 500, только это слишком маленькие деньги для АФР. Минимум - 3000$, а лучше 10 000$.
Хорошо когда есть возможность торговать дробными лотами (без этого новичок со своей 1000$ уходил с Рынка за несколько месяцев или доливал счет). В 2009 начались проблемы с этим у некоторых "брокеров", а в остальных такой возможности не было вообще... возможно сейчас ситуация поменялась.
Не понял на счет ежедневной торговли? Котировки идут одинаково и в брокера и в субброкера.
.
Quote (schedry) Кроме того, есть у них и преимущества - не урезают депо.
???
Сообщение отредактировал bseriy - Четверг, 13.12.2012, 08:56 |
| |
| |
| Barnes | Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:54 | Сообщение # 35 |
|
Группа: Удаленные
| Хорошая ветка. На фондовой много нюансов от данных в платформе (стакан и т.п.) до работы с данными по отчётам. Жаль, что никто из профи не отписывается. Сам я на фонде не работаю, но с удовольствием почитал бы.
|
| |
| |
| schedry | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 00:34 | Сообщение # 36 |
|
Группа: Удаленные
| Цитата (bseriy) Не понял на счет ежедневной торговли? Котировки идут одинаково и в брокера и в субброкера.
А Вы не сталкивались с тем, что у брокера для нерезидентов есть ограничения по дням торговли? К примеру, в понедельник торгуешь, а в среду не можешь.
Тоже касается и по депо. У тебя депо 25к, а торговать можешь только используя 15, 10к - это типа страховки. Это все касается прямого брокера.
|
| |
| |
| schedry | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 00:36 | Сообщение # 37 |
|
Группа: Удаленные
| Цитата (bseriy) Ага, не меняет... ...только торгуете вы с общего котелка, хотя за мою память не возврата денег не было. И каждая сделка проходила по ленте.
Полностью согласен, да, счет общий, но все сделки проходят по ленте.
|
| |
| |
| bseriy | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 07:08 | Сообщение # 38 |
|
Группа: Удаленные
| Цитата (Barnes) Жаль, что никто из профи не отписывается.
... не отношу себя к профи, но на многие вопросы смогу ответить.
|
| |
| |
| bseriy | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 07:20 | Сообщение # 39 |
|
Группа: Удаленные
| Цитата (schedry)
А Вы не сталкивались с тем, что у брокера для нерезидентов есть ограничения по дням торговли? К примеру, в понедельник торгуешь, а в среду не можешь.
Торговал, еще когда комисия за круг была 14$, условия торголи менялись, но ограничений не было , выходные только по америке.Цитата (schedry)
Тоже касается и по депо. У тебя депо 25к, а торговать можешь только используя 15, 10к - это типа страховки. Это все касается прямого брокера.
Я думаю это касается отдельно взятых брокеров. Открывали большой счет (не мой), с улучшеными условиями и без ограничений. Но это было в 2009.
Сообщение отредактировал bseriy - Понедельник, 24.12.2012, 11:25 |
| |
| |
| schedry | Дата: Вторник, 08.01.2013, 19:18 | Сообщение # 40 |
|
Группа: Удаленные
| bseriy, сейчас как, торгуете у кого?
Как успехи?
|
| |
| |
Сравнение торговли фондовых рынков и форекс - Страница 2 -
|
|
